讲座题目：可转债的条款分析与双资产可交换债设计

摘要：可转债和可交换债是固定收益产品中含权最多，也是最复杂的产品，在所有设计要素中，赎回和回售是比较灵活的设计条款，二者的不同设计到底会对可转债产生什么样的影响？可交换债改变了对发行实体的依赖可以如何创新，创新产品的条款如何设计，价值如何评估？本文将就此两个问题基于最小二乘蒙特卡洛模拟方法进行探讨。

主讲人：冯建芬，理学博士，对外经济贸易大学金融学院金融工程系副教授，金融工程实验室主任，2006年毕业于南开大学数学科学学院。

研究方向：衍生产品定价，信用风险度量

时间：2017年6月23日 下午13:00-14:00

地点：学术会堂南楼506 (精算研究院会议室)

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