教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

题目：Numerical method for solving partial differential equations and its application in actuarial science

摘要：In this talk, I will discuss about some numerical methods for solving some partial differential equations in actuarial science. In particular I will introduce finite difference schemes for the calculation of risk measure of variable annuities. Moreover I will present how to implement this method in a C program.

主讲人：Ludovic Goudenege法国国家科学研究院（CNRS）副研究员，巴黎中央理工大学（École CentraleSupelec）副教授。他博士毕业于法国卡尚高等师范（École Normale Supérieur de Cachan），随后在法国巴黎六大（Université Pierre Marrie-Currie）由法国著名金融数学大师Nicole El Karoui指导从事博士后研究工作。现任职于法国国家科学研究院，同时也是巴黎中央理工大学的副教授，从事的研究领域主要包括随机过程、遍历理论、金融衍生品及保险产品定价、随机偏微分方程、数值模拟方法等。目前已在《Stochastic Processes and its Applications》、《SIAM Journal of Mathematics Analysis》《Risk Magazine》《Journal of Scientific Computation》等学术期刊发表多篇论文。除此之外，Ludovic Goudenege 副研究员也致力于将学术研究应用于保险金融业界，他兼职于法国安盛保险集团AXA，为其提供风险管理咨询，同时也是法国国家信息与自动化研究院金融软件平台PREMIA的研发团队成员。

时间：2017/4/18 下午3:30-5:30

地点：沙河主教406

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