中国精算研究院

中国精算研究院精算论坛(六十九期)讲座

发布时间:2015-12-01 00:00    浏览次数:[]

讲座题目:

我国偿付能力监管制度中的计量模型和偿二代下资产负债管理研究

演讲人:吴岚

1963年6月出生,教授、博士生导师

目前任职:北京大学数学科学学院 金融数学系系主任

研究方向:精算学 金融风险统计模型

学习经历

1980年进入北京大学数学系本科学习,先后在北京大学获得理学(数学)学士学位、理学(数理统计方向)硕士和博士学位,1999年获得北京大学概率统计专业理学博士,博士论文的研究方向为贝叶斯理论在可信度理论中的应用。

工作经历

1984-1987年 在原北京信息工程学院任教

1990年至今 在北京大学数学科学学院任教

讲座内容摘要:

今年始发布的偿付能力监管规则文件标志着我国偿付能力监管新体系的诞生,偿二代不仅在整体框架上有重大变革,更为重要的是明确和细化了各个主要风险类的计量方法要求,同时也对行业的资产负债管理技术提出了更高的要求。本讲座将与大家分享以下若干问题:1. 偿二代下资产和负债的计量方法研究。包括:负债评估方法从传统精算评估到市场一致评估的变革、风险边际与风险资本的风险计量模型上的主要差异等。2. 组合风险的计量问题。包括:负债组合风险的计量以及资产组合风险的计量,以及两者的异同、各个风险类的风险资本的合并模型等。3. 资产负债管理模型。包括:基于资本的最优资产负债配置的数学优化问题,资产负债管理的动态模型等。

报告时间:2015年12月2日(周三)下午4:00—5:30

报告地点:研究院会议室

欢迎各位老师同学参加!

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