教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

精算论坛第185期讲座

(2021年5月24日)

报告题目1：Optimal control with performance dependent dividend strategies and capital injection for spectrally negative Levy risk processes

报告人：张志民 (重庆大学)

张志民，重庆大学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人。主要研究兴趣为风险管理与精算学、金融统计、金融数学模型、非参数统计等。目前已经发表学术论文50余篇，且多篇发表在精算核心杂志IME、SAJ，ASTIN Bulletin上。作为项目负责人，主持1项国家自然基金青年基金和2项面上项目，1项教育部博士点基金和2项重庆市自然基金。

摘要：

In this paper, the surplus process without dividend and capital injection for an insurance company evolves as a spectrally negative Levy process with the usual exclusion of negative subordinator or deterministic drift. Assume that dividends are distributed at some restricted fraction of the company’s net income only when the company is in profitable situation, that is, the surplus process is at its running maximum. Meanwhile, the beneficiary of the dividends injects capital to ensure a non-negative risk process so that the insurer never goes bankrupt. We consider the De Finetti’s dividend problem of maximizing the difference between the expected discounted dividends and the expected discounted capital injection. The optimal value function and the optimal dividend strategy are obtained.Some numerical examples are also provided.

报告题目2：车险综合改革下的自主定价研究 

报告人：殷崔红 (西南财经大学)

殷崔红，厦门大学理学博士，主要研究领域为非寿险定价和准备金评估，混合模型。近年来在《ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA》、《统计研究》、《Statistics & Probability Letters》、《保险研究》等国内外核心期刊发表多篇学术论文。

摘要：

2020年新颁布实施的《关于实施车险综合改革的指导意见》要求逐步放开自主定价系数的浮动范围，实现车险产品费率与其风险水平的更高匹配。我们研究车险在零膨胀、异质性和长尾性等不同风险下的影响因素，以便根据车险产品的不同风险水平实现自主分类定价。首先，采用Open Mixed Poisson (OMP) 分布的开放式结构实现车险的自主风险分类；然后，通过Poisson Regression (PR)模型的回归结构研究不同保单类的影响因素，实现了针对不同风险客户的分类和定价，避免了车险产品的同质化。

报告时间：2021年5月24日 13:30--16:00

报告地点：腾讯会议（会议ID：929 468 454）

邀请人：池义春

欢迎各位老师和同学积极参加！