教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动
精算论坛讲座第243期
(2024年3月29日)
讲座一题目：From Quantitative Finance to FinTech
摘要：In this talk, I will first introduce the three important areas in quantitative finance: optimal investment, option pricing, and corporate finance. Then I will talk about several topics in financial technology (FinTech), which can be regarded as an updated version of quantitative finance in some sense. Finally, I will briefly introduce the Ph.D. program in financial mathematics and the Master's program in Quantitative Finance and FinTech at the Hong Kong Polytechnic University.
报告人戴民 香港理工大学讲席教授
戴民教授是香港理工大学应用数学系及会计与金融学院应用统计与金融数学的讲席教授。在2021年加入香港理工大学之前，他曾在新加坡国立大学和北京大学任教。主要研究方向为期权定价、最优投资、公司金融和金融科技。他在Journal of Economic Theory, Journal of Finance, Management Science，Mathematical Finance，Review of Financial Studies等多个学科的顶级期刊上发表论文。目前，他是Digital Finance的联合编辑，并担任许多学术期刊的编辑委员会成员，包括Operations Research, Finance and Stochastics, Journal of Economic Dynamics and Control,和SIAM Journal on Financial Mathematics。他将担任第十二届World Congress of the Bachelier Finance Society的主旨报告发言人。
讲座二题目Volatility estimation: a review of standard and deep learning
approaches
摘要：This talk will review several methods for the estimation of
volatility on financial markets, including historical, implied and local
volatility, and the VIX index. A neural network algorithm for the
self-consistent estimation of local volatility will also be presented.
报告人Nicolas Privault新加坡南洋理工大学教授
Nicolas Privault教授目前是新加坡南洋理工大学物理与数学学院教授，他博士毕业于法国巴黎六大，曾任教于法国埃夫里大学、拉罗谢尔大学和普瓦捷大学。他的主要研究领域是随机分析及其在金融、量化风险管理中的应用。他的研究成果发表于国际顶尖的数学、概率统计及金融数学期刊：Bernoulli、Annal of Probability，Mathematical Finance，并出版了《Introduction to Stochastic Finance with Market Examples》、《Stochastic Interest Rate Modeling with Fixed Income Derivative Pricing》、《An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling》等多部专著。
讲座时间：2024年3月29日（周五）下午14:00-15:30
报告地点：沙河13号楼125教室
邀请人：韦晓
