教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

精算论坛第265期讲座

(2025年7月3日)

讲座主题：Refracted ocsilating Brownian motion

摘要：

Motivated by problems in stochastic control, we consider the unique solution to the following SDE 

for and 

For  an explicit expression for transition density of  was obtained by Keilson and Wellner (1978). For  the transition density was obtained by Karatzas and Shreve (1984). But the transition density for general  was not known.

We first solve the exit problem to process , and then adopt a perturbation approach to find an expression of potential measure for . The transition density is found by inverting the Laplace transform. We will also mention its application in risk models. (This talk is based on joint work with Zengjing Chen, Panyu Wu and Weihai Zhang.）

报告人：周晓文

周晓文1988年本科毕业于中山大学，1999年在加州大学Berkeley 分校 获得统计学博士学位。现为加拿大Concordia大学终身教授。主要研究领域是随机过程及其应用。共发表90余篇学术论文。

讲座时间：2025年7月3日（周四）下午14:00-15:30

报告地点：学院南路校区主教213

邀 请 人：池义春