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2008年 发表论文/工作论文

发布时间:2011-12-28 00:00    浏览次数:[]
  • Boyle, P.P., J. Imai and K.S. Tan (2008). \Computation of Optimal Portfolios us-ing Simulation-based Dimension Reduction." Insurance: Mathematics and Economics.43:327-338.

  • Tan, K.S. and G. Willmot (2008). \Preface," Guest Editors for Insurance: Mathemat-ics and Economics 43:279.

  • Xu, Y, Z. Li, and K.S. Tan (2008). \`Optimal Investment with noise trading risk."Journal of Systems Science and Complexity 21: 511-518

  • Cai, J., K.S. Tan, C. Weng, and Y. Zhang (2008). \Optimal Reinsurance under VaRand CTE Risk Measures." Insurance: Mathematics and Economics 43:185-196.

  • Li, S., M.R. Hardy, and K.S. Tan (2008). \Threshold Life Tables and Their Applica-tions." North American Actuarial Journal, 12(2):1-17.

  • Li, Z., K.S. Tan and H. Yang (2008). \Multiperiod Optimal Investment-ConsumptionStrategies with Mortality Risk and Environment Uncertainty." North American Actu-arial Journal, 12(1):47-64.

  • Fan, T., Z. Li, and K.S. Tan (2008). \Decomposing Risk and Allocating EconomicCapital for a Credit." In D. Wu, editor, International Conference On Risk Manage-ment & Engineering Management, April 18, 2008, Toronto, Canada. 2008 Journal Publication Meeting, pages 30-35.

  • Zhang Ning, the method of exact division for BA and ABA,IEEECS P3556国际信息化会议, PP794-797, 2008, (EI)

  • Zhang Ning, Multi-level Prediction System based on Short Data Set,Advancing Science through computation 2008(1), PP331-334, 2008

  • Kam C. Yuen, Ming Zhou, Junyi Guo, “On a risk model with debit interest and dividend payments”, Statistics & Probability Letters 78, pp. 2426–2432, 2008. (SCI)

  • Ming Zhou and Junyi Guo, “Classical risk model with threshold dividend strategy”, Acta Mathematica Scientia (Series B, English Edition) 28, pp. 355-362, 2008 (SCI).

  • Zhou xianhua, Lu changjiang, “Does high dividend payout protect investors”, Frontiers of Business Research in China, 2008, Volume 2,Issue 3,417~439.

  • Zaigui Yang,“Population Growth Rate, Life Expectancy and Pension Program Improvement in China”,Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, March 2008.Vol. 2 (2): 19-30.

  • Zaigui Yang,“Lifetime Uncertainty and the Optimal Replacement Rate of Urban Public Pension in China”, Proceedings: International Workshop onModelling, Simulation and Optimization, IEEE CS, Dec. 2008: 443-446. ( EI)

  • Chiarella, C., X. Z. He, D. Wang and M. Zheng “The stochastic bifurcation behaviour of speculative financial markets”Physica A, vol. 387, 3837-3846, 2008 (SCI)

  • Xiao Wei, Yijun Hu, “Ruin Probabilities for discrete time risk models with stochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 707-715, 78(6), 2008 (SCI)

  • 徐景峰 CVaR在保险资金投资组合风险管理中的应用,保险研究,2-59

  • 郑苏晋、李冬妍、安宁,政府购买公共服务的理论回顾与现实发展,改革,2007年增 刊(2008年6月出版);

  • 郑苏晋,博弈论视角下我国商业医疗保险市场的信息不对称分析,中央财经大学学报, 2008(4);

  • 刘峰、董洪斌,一类非线性时变随机系统的能控性,第27届中国控制会议论文集,741-744,2008.(EI和ISTP收录)

  • 刘达,长寿保险市场现状及展望,中央财经大学学报,2008年第8期,41-44

  • 陈辉,陈建成. 我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究[J]. 北京:统计研究,2008(11),A(CSSCI).

  • 陈辉. 期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究[J]. 西安:统计与信息论坛,2008(06),B(CSSCI).

  • 李晓林,陈辉. 寿险经济价值资产负债表与市场一致性评估方法研究[J]. 天津:现代财经,2008(01),B(CSSCI),人大复印材料转载.

  • 周县华、吕长江:《股权分置改革、高股利分配与投资者利益保护》,《会计研究》,2008年第8期,59~68.

  • 杨再贵,“企业职工基本养老保险、养老金替代率和人口增长率”,《统计研究》2008年第5期:38-42。

  • 杨再贵,“中国养老保险新制度的经济学分析”,《生产力研究》2008年第5期:16-18。

  • 杨再贵,“服务人员不专业,客户理赔跑断腿”,《上海保险》2008年第5期:35-37。

  • 杨再贵,“利他动机、生存不确定性与公共养老金”,《改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战》,北京大学中国保险与社会保障研究中心,2008.12:283-291。

  • 高洪忠,“未决赔款准备金与公司盈余关系研究”,《改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集.2008》:314-319。

  • 高洪忠,“交强险费率水平的精算分析”,《统计与决策》,7(2008):12-14。

  • 高洪忠,“保险组合业务风险曲线适用性研究”,《统计与决策》,总第270期,18(2008)。

  • 高洪忠,“保险公司结案率的计算与应用研究”,《中央财经大学学报》,9(2008):85-88。

  • 张宁, 在线交易保障模式与保险初步探讨,2008中国保险市场论丛, 2008

  • 周桦《中国分红保险产品定价研究》,《保险研究》2008年第12期40-46页。

  • 周桦,曾辉,《中国车损险市场不对称信息存在性的实证分析》,《金融研究》2008年第4 期188-198页。北京大学2008赛瑟论坛优秀论文。

  • 周桦,《基于再保险补贴的农业保险制度模式探讨》,《保险研究》2008年第3期49-51页。

  • 张宁, 用OpenGL绘制任意参数曲线曲面,中央财经大学学报, 2008,

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