2016年12月30日上午10:00-12:00于学术会堂精算会议室506，中国精算研究院邀请到中国科学院夏建明教授和北京大学杨静平教授，分别为大家带来了的题为“Arrow-Debreu Equilibria for Rank-Dependent Utilities with Heterogeneous Probability Weighting”和“Distorted Mix Method for Constructing Copulas with Tail Dependence”的报告。此次报告是我院第87期精算论坛讲座，我院池义春研究员、孟辉研究员、董洪斌副研究员、周桦副教授、刘敬真副教授以及其他老师、研究生参加了本次的讲座。

在夏建明教授的报告中，夏教授介绍了扭曲概率权重下的Arrow - Debreu均衡。通过夏教授的报告，我们基本了解了这一领域的一些前沿研究。在他的研究中，允许经济具有预期效用代理和等级依赖效用代理的混合；虽然在其未来消费中代理的偏好通常不是凸的，并且由于概率加权，基础经济也是非凸的，但是可以通过考虑未来消费的分位数函数来利用它们隐含的凸性。通过引入同单调的Pareto最优的概念，在价格均衡与转移等辅助问题的帮助下，证明了Arrow - Debreu均衡的存在性。在夏教授的报告中，参加讲座人员和夏教授进行了深入的讨论和交流，使一些学术性的问题更加易懂和清晰。

杨静平教授主要介绍了他关于copula相依问题最近的一些研究成果。在本次报告中杨教授着重介绍了一种新的构造 copula 函数的方法，这种方法结合了扭曲函数与凸的和，并称这种方法为“Distorted Mix Method”。杨教授呈现出了这种新的构造copula相依的优点以及这种构造方法的可行性并通过与以前的一些copula相依进行比较，说明这种新构造的copula相依对于拟合尾部相依结构具有比较好的效果。最后杨教授通过一个关于在“Value-at-Risk”中应用的例子结束了他本次的报告。在报告的整个过程中，参加讲座的各位老师与报告人之间关于报告中的多个难点问题进行了热烈的学术探论和学术交流。(责任编辑：网站编辑)