2015年11月23日，清华大学梁宗霞教授莅临中央财经大学中国精算研究院，给学院老师和博士生报告了最近的研究成果——Optimal management of DC pension plan under loss aversion and Value-at-Risk constraints。该论文考虑了一个确定缴费养老计划，假设投保人将自己的工资收入按比例投放到养老金账户里，并将账户里的财富投资于股票和零息债券，以达到终端财富效用最大化的目的。与以往的研究不同，梁教授将投保人的行为不确定考虑进去，假设投保人具有损失厌恶效用，并在VaR约束和终端财富真值大于0的保障下，求解出养老金管理过程中最优的投资策略。

梁教授的报告令学院师生了解到养老金管理相关论文的研究前沿、研究方法和研究手段，师生们均表示受益匪浅。

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