2015年10月19日，中国精算研究院精算论坛讲座邀请到了澳大利亚Deakin大学的刘锐鹏教授，为我们做了关于高维度分形资产收益模型的估计及其运用方面的报告。

刘教授通过简单直观的例子为我们介绍了问题提出的背景以及解决的方式，深入简出地向我们展现了分形资产价格模型在解释金融市场异常现象方面的优势及局限，并讲解了如何通过GMM(generalized method of moments)克服分形资产收益模型在层叠计算方面的限制。周桦、伍慧玲、张宁、董洪斌等老师和同学参加了此次报告，并与刘教授进行了深入地交流，为以后与刘教授的进一步合作打下良好基础。

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