近日，澳大利亚墨尔本大学商业和经济学系精算研究中心的Shuanming Li教授来我院做了一系列演讲。在主教107及精算研究院会议室分别做了题为“Markov Mortality

Models and Actuarial Applications”和“Ruin Theory: from the classical risk model to the Markov-model”的学术报告，中国精算研究院副院长徐景峰、郑苏晋副教授等老师及我院各届研究生参加了本次学术报告。

讲座中

在马尔科夫死亡率模型及精算应用讲座中，Shuanming Li教授首先带领我们回顾了一些著名的生存模型和精算概念。然后他还讲解了双态马尔科夫死亡率模型、多态马尔科夫过程和马尔科夫死亡模型、死亡率和强度的估计、精算运用、两个特例：多元减因模型和联合生命模型以及连续时间的马尔科夫过程的模拟。

在破产概率的相关讲座中，Shuanming Li老师详细地介绍了怎样将传统的风险模型扩展到马尔科夫风险模型中：在马尔科夫模型中报废率、索赔到达率和索赔总额分布受外部一些因素过程的影响。本次报告的第一部分，我们回顾了经典风险模型中的期望折扣罚函数和有限时间破产概率的一些成果；第二年部分，教授为我们讲解了马尔科夫风险模型的一些最新的研究成果：1）由伦德伯格不等式得到的一个模型；2）由马可夫控制风险模型产生的一些离散类型的分布；3）有限时间的破产概率和破产时间密度的精确表达。

这过程中，教授向同学们详细地展示了很多公式的证明过程，整个讲述清晰明了，使我们全体师生对死亡率及马尔科夫链有了更进一步的认识，具有很强的学术价值和启发意义。

讲座现场

(责任编辑：xue)