2018年4月26日下午14:00-15:00于学术会堂精算会议室506，中国精算研究院邀请到了莫纳什大学计量经济和商业统计系的副教授Anastasios Panagiotelis做了题为“ForecastReconciliation for Large Collections of Time Series”的报告，以及来自麦考瑞大学的助理教授Han Li做了题为“Techniquesto Analyze and Forecast Mortality”的报告。此次报告是我院第133期精算论坛讲座，我院周明副院长、廖朴副教授以及其他教授、老师、部分研究生参加了本次的讲座。
在报告中， Anastasios教授主要介绍了累积时间序列集合预测的方法，并且以澳洲各地旅游业时间序列数据为例进行说明，由于地理与时间层次结构的原因，大型时间序列集合通常会要求预测值具有可加性。当对每个系列进行独立预测时，这些预测在实践中很少会遵守该限制，因此需要用预测校正方法进行调和。许多预测校正方法，包括最小二乘法和最小跟踪法等，都达到了很好的预测效果。
Han Li老师在报告中首先介绍了目前为什么越来越多的人关注长寿风险和老年资金。然后对长寿风险和老年资金问题进行了分析，认为这两个方面需要精确的死亡率模型和准确的死亡率预测。讨论了关于一些现代计量经济学和统计技术，以更好地捕捉死亡率模型，并且提高未来死亡率预测的准确性。这些技术将应用于广泛的发达国家，包括英国、美国、澳大利亚、荷兰、日本、法国和西班牙，尤其在在战后的1950至2009年间。最后Han Li老师重点讨论了队列效应在死亡率建模中的重要作用。
报告结束后，在座师生与Anastasios Panagiotelis教授和李涵老师就死亡率模型在养老金缺口测算中的应用等问题展开了热烈讨论，获益良多。
