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澳大利亚迪肯大学Ruipeng Liu教授做客我院精算论坛第179期

发布时间:2020-11-30 09:26    浏览次数:[]

2020年11月27日,中国精算研究院精算论坛讲座邀请到了澳大利亚迪肯大学Ruipeng Liu教授。报告由中国精算研究院郑敏老师主持。

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通过腾讯会议在线,Liu教授以“Volatility forecasting with bivariatemultifractal models”为题,向我们介绍了如何通过带有马尔可夫转移的二元多重分形模型来解释股票和外汇市场之间的相互作用,说明了分形模型相对于Garch模型在参数估计方面的优势以及在计算量上的劣势,并通过发达国家以及新兴国家的每日数据,展示了二元多重分形模型相比单变量模型在发达市场中可以提供更好的预测,而在新兴市场的情况下,它的益处有限。

报告结束后,Liu教授就分形模型中减小计算量的途径以及分形模型的适应性和局限性等问题与参与论坛的师生进行了深入地探讨。感谢我校引智项目给予的支持。