2022年11月9日下午，俄罗斯海关学院罗斯托夫分校计算机科学和海关技术系主任，南方联邦大学数学力学和计算机科学研究所教授，计算金融和应用数学专家Oleg Kudryavtsev教授开启了精算论坛活动第210期，报告由中国精算研究院韦晓老师主持。

在本次论坛报告中，Kudryavtsev教授分享了他最新的研究成果：在拉普拉斯变换下运用Wiener-Hopf分解公式近似标的资产过程上确界（下确界）的特征函数，从而用以计算在Lévy过程驱动下的路径依赖的障碍期权和回溯期权的风险测度在险价值VaR、期内在险价值iVaR和非流动性成本。Kudryavtsev教授首先介绍了风险测度和Lévy模型的相关概念，然后介绍了Wiener-Hopf分解公式并用以构造标的资产过程上确界（下确界）的特征函数，接着他以PNL包为工具，通过现成的函数包快速实现傅里叶变化等数值运算，并利用Gaver-Stehfest算法实现了拉普拉斯变换反推出了复杂的累计密度函数，简化了计算。报告的最后一部分，他给定了几组参数下的长期限和短期限的期权产品风险测度的计算结果，来考察所研究方法的准确性和运算速度。

在报告的提问环节，参会的老师和同学们积极地参与了和Kudryavtsev教授的讨论，就Wiener-Hopf分解公式的适用模型、Lévy模型下资产定价的风险中性测度的变换与选择问题，以及Wiener-Hopf分解近似资产过程上确界（下确界）的特征函数的参数设置问题展开了深入的探讨。报告圆满结束。