为促进金融与精算领域的学术交流，重庆大学张志民教授应邀于2024年11月29日线上为我院师生作了题为“GLWB年金定价中的长期护理选项与随机波动率框架”的精彩学术报告。张志民教授现为重庆大学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人，曾赴香港大学与墨尔本大学进行学术访问。他目前担任中国工业与应用数学学会理事、中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事等职务，在金融统计、金融数学、风险管理与精算学、统计学习和机器学习领域发表高水平论文80余篇。

在本次报告中，张教授深入探讨了带有长期护理（LTC）选项的GLWB年金定价问题。他提出，在一般随机波动率框架下，此类年金产品可结合投保人的健康状况，在设定的激活期内灵活选择是否启动长期护理选项。产品设计旨在为投保人提供抵御长寿风险与市场波动的保护，同时在面临长期护理需求时提供资金支持。张教授进一步展示了利用Fourier-Cosine（COS）方法结合二维三次样条插值开发的高效定价框架，并通过数值分析验证了方法的准确性和效率。此外，他还对GLWB年金定价的关键参数进行了敏感性分析。

报告结束后，与会师生围绕定价模型中的参数设定、数值方法的应用及扩展，以及模型在保险市场中的实际应用展开了热烈讨论。大家对张教授的研究内容表现出浓厚兴趣，认为本次报告内容新颖且具有重要启发意义。通过此次报告，学院师生对GLWB年金与长期护理选项的研究有了更深入的认识，也为相关领域的后续研究提供了新的视角与思路。

（撰稿：王歆；审稿：孟辉，郑苏晋；编辑：薛丽娜；审核：吕丽）