演讲题目：《Stochastic Calculus for Jump Processes -- Pricing and hedging in Jump processes》

演讲人：Nicolas Privault

Nicolas Privault，任教于新加坡南洋理工大学（Nanyang Technological University，Singapore）数理学院。曾先后在法国Universite de La Rochelle, Universite de Poitier,香港城市大学工作，主要从事随机分析理论及其在金融中的应用的研究，在《Mathematical Finance》，《Finance & Stochastics》，《Insurance: Mathematics and Economics》，《Bernoulli》，《SIAM Journal on Mathematical Analysis》，《Annals of Statistics》，《Journal of Applied Probability》等国际期刊发表大量的论文，出版了专著《Stochastic Analysis with Financial Applications》，《Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings: With Normal Martingales》，《An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling》以及《随机利率模型及相关衍生品定价》。

个人主页：http://www.ntu.edu.sg/home/nprivault/indexb.html

报告时间：12月28日 上午 9:00-10:00

报告地点：中央财经大学学术会堂702会议室

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