Asymptotic Ruin Probabilities for a Multidimensional Renewal Risk Model

报告人: 李津竹 副教授

Abstract: This talk focuses on a multidimensional renewal risk model with constant force of interest. We take into account the dependences both among the claim sizes and among the claim-number processes of different insurance businesses. Assuming that the joint distribution of the claim sizes belongs to the class of multivariate regular variation, we obtain some precise asymptotic expansions for the corresponding finite-time and infinite-time ruin probabilities.

报告时间: 2015年 11月12号(周四)上午11:00—11:40

报告地点: 中央财经大学学术会堂南楼504会议室

报告人简介: 李津竹，男，1982年9月生于天津市。2010年6月毕业于南开大学数学学院，并获理学博士学位，同年7月留校任教，2014年1月晋升为副教授。主要从事渐近理论及重尾分布在风险理论中的应用研究，已在相关领域发表学术论文17篇，其中一些重要工作发表在Bernoulli、Advances in Applied Probability、Insurance: Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal等应用概率和风险理论主流期刊上。

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