报告题目：高维度多分形资产收益模型的估计及其运用

主讲人：刘锐鹏Senior Lecturer, Department of Finance, Deakin University in Melbourne, Australia

报告摘要：

多分形收益模型由于其能良好地模拟金融市场长记忆等特性, 并被实证其对资产收益波动的预测优于传统的金融波动模型.多分形模型已经逐步广泛应用于金融领域, 然而, 当前多数文献还只局限于单一资产的研究与应用,由于对模型参数的估计受到层叠计算的限制,多分形收益模型只能适用于资产组合的资产数不多于2,本报告应用GMM(generalized method of moments)于高维度多分形资产收益模型的估计,使得多分形收益模型的估计不受到层叠计算的限制,模型的应用不受资产组合数的限制,并阐述其在蒙特卡罗模拟的结果及其实证应用.

时间：10月19日（周一） 上午10：30-11:30

报告地点：学术会堂506 (精算研究院会议室)

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