教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

精算论坛第248期讲座

(2024年10月23日)

讲座主题：Some Results on Using the Risk Measure of Tail Variance in Actuarial Risk Management

摘要：Tail Variance (TV) is a measure of tail riskiness and the confidence level of using Tail Conditional Expectation (TCE)-based

risk capital. While TCE measures the expected loss of a risk that exceeds a certain threshold, TV measures the variability of risk along its tails. In this talk, I will introduce some results on how to use TV to estimate the confidence level of using TCE-based risk capital for single risk case and a tail mean-variance capital allocation model for multiple risks case. Both distribution-free and distribution-based results, as well as some asymptotic results, will be presented.

报告人：

姚经，应用经济学博士，教育部海外引才计划专家，江苏省特聘教授，苏州大学杰出人才特聘教授，重庆市“巴渝学者”讲座教授。现任苏州大学金融工程中心副主任，教授，博士生和硕士生导师，兼任以色列海法大学精算研究中心研究员。主要研究方向包括量化金融，风险管理，衍生品定价，最优投资策略和资产配置，风险相依性和系统风险等。

讲座时间：2024年10月23日（周三）

上午10:00-11:00

报告地点：沙河校区13号楼209教室

邀 请 人：韦晓