2013年6月30日至7月3日，由丹麦哥本哈根大学数学系主办的第17届“保险：数学和经济学国际大会”(The 16th International Congress on Insurance Mathematics and Economics)在哥本哈根大学召开。我院郑苏晋副教授和韦晓副教授的论文入选，并分别就中国寿险公司实际偿付能力资本管理行为和随机利率下变额年金产品的定价问题做报告。她们的研究讨论：第一，在偿付能力二代建设前期，中国寿险公司的偿付能力资本是否以风险为导向，即在最低资本要求的约束下，保险公司是否主动进行资本管理；第二，哪些风险因素将影响寿险公司的资本调整行为。研究使用了30家中国寿险公司2010年-2012年间的公开数据，结果表明，（1）我国寿险公司实际偿付能力边际与法定偿付能力边际显著相关，说明法定偿付能力边际仍是影响实际偿付能力边际的决定性因素；（2）实际偿付能力边际还与公司规模、产品集中度、权益增长率以及资本利用率相关，说明实际偿付能力边际的调整已开始考虑产品风险，但远未达到全面风险管理的程度。

《保险：数学和经济学》(Insurance: Mathematics and Economics)是世界顶尖的保险和精算学领域的学术期刊，该杂志每年举办一次世界性的学术大会，第一届会议于1997年在荷兰阿姆斯特丹召开，第18届会议明年将在上海召开。“保险：数学和经济学国际大会”是国际保险学领域的三大国际性会议之一，是保险和精算学界进行国际交流的高端平台，在国际上具有广泛影响。

(责任编辑：网站编辑)