2021年3月22日下午，中国精算研究院邀请到了中国科学技术大学管理学院的毛甜甜副教授和加拿大滑铁卢大学统计精算系的王若度副教授做客精算论坛，他们分别为大家带来了题为“Distributionally robustreinsurance with Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk”和“E-values and e-backtesting risk measures ”的报告。本次讲座由池义春研究员主持，中国精算研究院的部分师生和国内同行等80多人参加了本次论坛。

在报告中，毛甜甜副教授介绍了在VaR和CVaR风险度量下分布鲁棒的最优再保险需求问题。她首先介绍了研究背景和创新之处，然后基于实务对损失分布不确定而引入最坏情形下止损再保险合同的最优免赔额选取问题。最后，分析了为何三点分布使保险人总损失的VaR值达到了最大，以及为何保险人总损失的最坏CVaR值与最坏VaR值相等等问题。

王若度教授介绍了统计假设检验中通常使用的p值，然后结合一些金融和保险实务分析了p值的弊端。紧接着引入了e值的概念，并介绍e值的优点。最后，利用e值对金融和保险中的ES风险度量进行无模型回测。

精算论坛为大家学术沟通搭建了一个很好的平台，他们的报告让大家对VaR和CVaR风险度量下的分布鲁棒再保险需求以及统计假设检验中的E值使用有了更进一步的认识和了解。