2023年6月16日下午，应中国精算研究院池义春研究员邀请，加拿大多伦多大学X. Sheldon Lin教授和加拿大圭尔夫大学李泓教授做客我院精算论坛，在沙河校区二教112教室为我院师生和国内同行做精彩学术报告。

X. Sheldon Lin教授作学术报告

首先，林老师为大家带来了题为“Application of Population Sampling to the Valuation of Large Heterogeneous Insurance Portfolios”的学术报告。林老师介绍了保险合同的异质性以及异质性带来了公司对保险合同组合进行风险管理时在计算上的挑战。他借助人口抽样的方法，从保险合同组合中抽取1%—5%最具代表性的合同进行分析，在保持精度的基础上大大提高了风险管理的效率。为了说明此方法的有效性，他用两个例子进行说明，其中一个是可变年金(VA)投资组合的估值和对冲，另一个是车险投资组合贝叶斯保费的计算。

李泓教授做学术报告

随后，李泓教授为大家带来了题为“Mitigating Financial Impact of Pandemics: A Collaborative Public-Private Pandemic Bond Approach”的学术报告。李老师介绍了一种新型流行病债券，旨在减轻流行病对人寿保险公司和其他易受流行病风险影响的机构的经济影响，提出了一个新的随机易感-感染-康复-死亡(SIRD)模型来估计流行病传播过程，并将其应用于美国Covid-19数据，模拟未来的流行病场景。数值分析结果表明，随机SIRD模型能较好估计死亡率，而且提出的新型流行病债券是管理流行病对寿险公司造成的财务后果的有效工具。

听完两场精彩报告后，多名师生进行了现场提问，对两位老师报告的内容表现出极大的兴趣。

（撰稿：池义春；编辑：薛丽娜；审核：王颖）