2023年11月8日下午14：00，中央财经大学中国精算研究院精算论坛第231期在沙河校区13号学院楼205举行。本次论坛邀请到来自加拿大滑铁卢大学统计精算系的刘芳达老师，她为与会师生做题为“Insurance design with tail risk measure and likelihood ratio uncertainty”的学术报告，讲座由池义春研究员主持。

在报告中，刘老师详细介绍了如何利用尾部风险构建新尾部风险度量的方法，着重探讨使用新的尾部风险测度来度量极端风险。此外，她比较了在测度生成元下得到的最优再保险策略和在原始测度下得到的最优再保险策略，凸显了它们之间的重要联系。为了更形象地解释这些最优策略之间的关系，刘老师还以TVaR和VaR为例，通过图形可视化方式进行了解释。最后，她详细介绍了如何在考虑分布不确定性的最坏情况下，制定最优再保险策略。她使用似然比来刻画不确定，并建立了在存在模型不确定性和不存在模型不确定性两种情境下，保险公司最优策略之间的关系。

刘老师讲座现场

在精彩的报告后，师生与刘老师就最优再保险策略等问题进行了热烈的讨论。

（撰稿：池义春 审核：王颖 编辑：薛丽娜）