2023年11月21日下午，中央财经大学中国精算研究院举办第233期精算论坛，邀请到人保财险风险研发中心、风险研究院总经理李晓翾先生为师生做了一场题为《保险定价的发展与演进》的讲座。

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讲座伊始，针对大家关心的技术在实务中如何更好地发挥作用的问题，李晓翾先生以“开车”比喻技术，以路线比喻“视野”，给大家介绍了技术与视野的内在联系，认为只有同时拥有二者才能从起点到达终点。

在第一部分定价对保险的影响中，李晓翾先生以1666年伦敦大火为例，讲述了相互独立的风险转变为巨灾风险的过程。人类对风险认识经历了从定性、定量再到定价的过程，李晓翾先生用一个简化的骰子模型为例，深入浅出地讲解了保险企业的风险、亏损、破产以及偿付能力的概念，指出再保险是改善偿付能力、降低破产概率的最优方式，并以简单的利润表为基础让大家设计再保险方案，师生互动，令大家耳目一新，印象深刻。

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在第二部分保险定价的风险细分中，李晓翾先生从分级费率厘定的精算原理着手，为大家开阔了定价的视野。理论上，从分级费率到个体费率的本质是风险细分与精准定价。但保险的社会属性要求定价的同时要考虑风险减量，以最小的代价从源头降低社会的总风险。例如欧盟禁止以性别和基因作为定价因素，认为无法做风险减量的定价因素都可能存在歧视。

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在第三部分，李晓翾先生介绍了追溯型保单定价。追溯型保单定价的出现是保险历史发展的小里程碑，是预缴费保单定价的突破，美国的工伤保险就一直沿用这一定价方式，池义春老师和郑苏晋老师就这一话题参与了热烈的讨论。在巨灾模型部分，李晓翾先生结合自己对巨灾模型的认识，对于AIR等数家巨灾模型公司进行了介绍，并针对巨灾模型的原理、产生逻辑以及既往巨灾定价的风险、困境和实务情况进行了深入浅出的讲解。

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在最后的互联网定价部分，李晓翾先生首先解释了实务中对广义线性模型“偏爱”的原因，然后就遗漏变量和模型可解释性等进行了分析，并使用案例，说明互联网定价中的伪相关性可能使得模型无效化。互动环节中，同学老师们积极踊跃地发言，提出了诸如“自动驾驶车辆保险实务”、“行为金融学在保险中如何防患个人行为”等问题，李晓翾先生均给出了全面和详细的解答。

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最后，李晓翾先生以互联网的技术算法对保险的挑战和社会公平性的探讨作为收尾，为我们结束了这一场别开生面又干货满满的论坛讲座，师生们纷纷表示获益匪浅，收获良多。

李晓翾先生是中国精算师、北美产险精算师(FCAS)、英国精算师(FIA)，美国认证巨灾风险分析师(CCRA)，美国认证巨灾事件建模师(CEEM)，美国再保险管理师（ARA），英国特许保险学会认证会员(Cert CII)以及美国微软认证系统工程师(MCSE)。曾获英国精算师协会(IFoA) 2016年度Brian Hey奖、北美产险精算协会(CAS) 2022年度Above and Beyond Achievement Award奖。现任中国人保财险风险研发中心/风险研究院总经理，带领团队研发了第一个由中国保险公司自主研发的PICC中国养殖业传染病巨灾模型。

撰稿：郑苏晋

审稿：王颖

编辑：薛丽娜

审核：王颖