2024年3月27日下午和2024年3月28日上午，意大利乌迪内大学的Andrea Molent老师在中央财经大学沙河校区给我校师生开设了题目为《Machine Learning in Finance: Gaussian Process Regression and its Application in American Option Pricing》的两次短期课程。在为期两天的课程中，Andrea Molent老师首先介绍了金融与精算中的机器学习方法概述，然后重点介绍了高斯过程回归的原理和方法，最后以美式期权的定价为例，讲解了Python实现用高斯过程回归定价的应用。我院韦晓老师、郑敏老师和学生共40余人参与了此次短期课程。

图一

本次课程以美式期权定价为实例，详细的阐述了以Python编程为基础的机器学习以及高斯回归过程（GPR）在金融、精算领域中的应用。第一节课深入探讨了机器学习技术与金融的融合，详尽介绍了高斯过程的理论和核心概念，展示了高斯过程回归的Python实现，加强了学生对于高斯回归过程的理解。第二节课在第一节课的基础上，对高斯回归过程在金融领域特别是美式期权定价领域的应用以及挑战进行进一步的讲解和实践，学生们在老师的指导下对Python中高斯回归过程运行的结果进行分析，并与其他计算方法的结果进行比较，展示了基于高斯回归过程的美式期权定价方法的高效性和稳健性。

图二

课程结束后，同学们积极讨论了高斯回归过程与其他估计方法的优缺点以及各自适用的应用场景，探讨了精算实务中高斯回归过程的适用性。

图三

撰稿：丁钟瑾

审稿：韦晓

编辑：薛丽娜

审核：王颖