2024年11月15日，中国精算研究院成功举办了第249期精算论坛，主题聚焦于“Bonus-malus Systems vs Delays in Claim Settlements: Analysis of Ruin Probabilities”。论坛荣幸邀请到澳大利亚墨尔本大学经济及工商管理学院精算研究中心的吴学渊副教授、博士生导师作为主讲嘉宾。吴教授不仅是澳大利亚精算师协会的准精算师，还拥有超过18年的国际教学经验，并在风险理论、精算统计和机器学习等领域发表了近40篇学术论文。

在本次论坛中，吴教授深入探讨了一个离散时间风险模型，该模型涉及时变保费，并特别研究了主索赔和副索赔之间的相关性。主索赔通常指直接由保险合同产生的索赔，而副索赔则可能因主索赔而产生，例如附加险或第三方责任索赔。吴教授分析了副索赔结算的延迟对有限时间内破产概率的影响，这种延迟在实际保险操作中十分常见。他检验了基于报告索赔和结算索赔的两种保费原则，并使用递归可计算的有限时间破产概率来评估时变保费的效果。研究发现，副索赔结算延迟的更高概率在特定假设下会导致更低的破产概率，而主索赔与副索赔之间的更强相关性则会导致更高的破产概率。此外，基于结算索赔经验的保费调整原则相比于基于报告索赔经验的原则，会导致更高的破产概率，尤其是在副索赔延迟可能性高的情况下。

吴教授的演讲不仅涵盖了保费调整原则、索赔延时、索赔相关性等核心议题，还讨论了如何衡量这些因素对保险公司财务稳定性的影响。在讨论环节，吴教授与各位老师和同学就模型适用范围、有限时间破产概率受时间长短影响较大等问题进行了深入交流。此次论坛不仅加深了与会者对精算学在保险风险管理中应用的理解，也为学术界提供了一个深入探讨和交流最新研究成果的平台。

（撰稿：王歆；审稿：孟辉，郑苏晋；编辑：薛丽娜；审核：吕丽）