2025年5月13日至15日，俄罗斯南方联邦大学数学力学和计算机科学研究所Oleg Kudryavtsev教授受邀为我校师生带来题为：“Monte Carlo Methods for Lévy processes”的三次短期课程。在这三次短期课程中，Kudryavtsev教授主要介绍了蒙特卡罗模拟在量化金融领域中的Lévy过程中的应用。包括关于蒙特卡洛模拟及Lévy过程的理论基础介绍和在C++语言下基于蒙特卡罗模拟实际实现量化风险和期权定价的实操应用。我校研究生积极参与，表现出高度的学习热情。

课程开始，Kudryavtsev教授首先简要介绍了蒙特卡罗模拟的理论基础，并介绍了蒙特卡罗模拟的核心思想，即通过随机采样逼近复杂问题的期望或概率，以及实现蒙特卡罗模拟的通用流程，即设定置信水平、生成随机样本、计算统计量、量化误差。然后Kudryavtsev教授讲解了风险度量中的风险价值(VaR)、区间内风险值(iVaR)、非流动性成本等基本概念以及其在欧式期权、回望期权中的实际例子，并带领同学们回顾了Lévy过程的定义，包括布朗过程、随机漫步以及高斯Lévy过程和泊松过程等特殊的Lévy过程。进一步，Kudryavtsev教授介绍了更为复杂的Lévy过程实例，包括Kou模型和Metron模型，以及Variance Gamma模型，详细讲解了使用蒙特卡罗模拟对以上的各类Lévy过程下的风险度量的计算和期权定价的实例及模拟结果的展示。在授课过程中Kudryavtsev教授对同学们在编程实现算法过程中遇到的技术问题进行悉心指导和手把手纠错，帮助同学们更快掌握蒙特卡洛模拟在量化风险中的应用。

值得一提的是，Kudryavtsev教授为这期课程专门为我校师生基于在线课程系统Inwise准备了学习平台，使得学生能将复杂问题分解成细分任务逐步实现，更快掌握了如何在Visual Studio中用C++实现语言使用蒙特卡洛方法计算高斯利维模型中的在险价值VaR和iVaR的算法。

尽管这次短期课程时间不长，但是其中包含的思想和实操方法对于参与的同学在今后学习及工作中都能发挥巨大作用，使同学们受益匪浅。Kudryavtsev教授传达的通过计算机实现数值方法来进行风险量化及风险资产定价的思想也进一步激发了同学们对于风险量化研究的热情及探究欲，获得了学生们的热情反馈。本次短期课程在轻松的氛围中圆满结束！

（撰稿：蓝婧文 韦晓；审稿：王庆焕；编辑：薛丽娜；审核：郑苏晋）