2011年12月28日上午，新加坡南洋理工大学数学学院Nicolas Privault教授做客我校精算研究院精算论坛，在学术会堂702报告厅做了一场题为" Stochastic Calculus for Jump Processes -- Pricing and hedging in Jump Models"的报告，讲座由精算研究院韦晓副教授主持。精算研究院的师生参加了本次报告。
Privault 教授是法国的终身教授，先后曾在法国的拉罗谢尔大学（Universite de La Rochelle），普瓦捷大学（Universite de Poitier），香港城市大学任教。主要从事随机分析理论和金融应用方面的研究，在《Mathematical Finance》，《Finance & Stochastics》，《Insurance: Mathematics and Economics》，《Bernoulli》，《SIAM Journal on Mathematical Analysis》，《Annals of Statistics》，《Journal of Applied Probability》等各类国际期刊发表大量的论文，并出版了专著《Stochastic Analysis with Financial Applications》，《Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings: With Normal Martingales》，《An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling》。在随机分析和金融数学领域在很高的造诣。
由于多年在多个国家和地区的交流和工作， Privault 教授精通中文、英文和法文。报告开始，Privault 教授首先用中文感谢了精算研究院的邀请并向大家简要地介绍了报告的内容梗概，接着他用英文向大家深入浅出地介绍跳过程在金融中的引进发展历程，并将连续过程的随机计算推广到跳过程，最后基于跳过程的随机计算，Privault 教授向大家介绍了应用跳过程模拟金融市场股票波动时相关衍生品的定价与对冲问题。Privault教授的讲座深入浅出，在完整介绍跳过程的理论内容的同时也针对现在研究跳过程的前沿做出了一些延伸。这样不仅让同学们对跳过程的随机微积分有了一定的了解，同时也对未来此领域的研究方向有了一个直接的认识。
讲座现场
报告结束后，Privault 教授与精算研究院的孟辉和伍慧玲老师和Privault教授对于跳模型下的相关金融问题进行了讨论，也和同学们热情交流了他在这个研究领域的心得体会，并介绍了他所在的南洋理工大学，表示乐于接受希望去南洋理工大学读博士的同学的咨询。
这次论坛报告既是一次学术交流，也是一次我院师生与海外高校的互动。
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