2011年11月11日上午，阿拉巴马大学数学系主任吴志坚教授做客我校精算研究院精算论坛，在学术会堂702报告厅做了一场题为"Optimal Solution for Certain Long-Term Hedging Problems"的讲座，讲座由精算研究院郑苏晋副教授主持，精算研究院副院长徐景峰及其他研究院老师也参加了此次讲座。
郑苏晋副教授介绍演讲嘉宾
吴志坚教授，1984 年获北京大学数学硕士学位，1984 年～1985 年任教于北京大学数学系，1990 年获美国华盛顿大学数学博士学位。现任阿拉巴马大学数学系主任、终身教授，美国数学协会会员、阿拉巴马大学Ambassador 成员；还兼任阿拉巴马州高中数学竞赛委员会主席、阿拉巴马州教师协会数学会委员会委员、阿拉巴马州Articulation and General Studies 委员会委员等职务。吴教授是瑞典皇家科学院Mittag-Leffler 数学研究院、美国加州大学伯克利分校数学科学研究院、澳大利亚麦考瑞大学等十几个学术机构的访问学者、研究员或客座教授。
吴教授的研究领域包括复分析/调和分析，算子理论和泛函分析，金融数学、教育学等，特别在算子理论研究方面作出了许多贡献；主持或参与主持了多个分别由美国国家科学基金、美国民用研究与发展基金、PEW 基金、及阿拉巴马州教育基金立项赞助的科研、教学项目，经费总额七百多万美元。先后在《ADVANCES IN ANALYSIS》、《AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS》、《JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS》、《JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY》、《INTRGRAL EQUATION AND OPERATOR THEORY》、《PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY》、《STUDIA MATHEMATICS》、《中国科学》等国际著名学术刊物上发表了五十多篇学术论文，应邀到亚洲 、欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲的三十多个国家和地区讲学和访问，做了上百次的学术报告或讲座。
精彩的演讲中
讲座中，吴志坚教授讨论了长期套期问题的最优对冲决策，吴志坚教授利用随机积分建立数学模型，寻找最优的策略函数，这一研究成果受到学术界的认可，发表在SIAM I of Financial Mathematics。吴教授的讲座通俗易懂，他强调数学理论中最完美的模型，在现实中很可能是最粗糙的，因此模型带给我们更多的是指导意义。在市场竞争程度激烈的今天，套利空间越来越狭窄，竞争的焦点在于产品与服务的细化，吴教授认为模型计算的精确化在未来的竞争中至关重要。
吴志坚教授不但介绍了自己的研究成果，还与师生分享自己在教育方面的心得和体会，使与会的各位受益匪浅。吴教授培养的很多学生都在华尔街工作，成为国内外金融领域的佼佼者。
讲座结束后，吴志坚教授与在场的老师同学们进行了互动探讨，对大家提出的有关问题进行了专业详细的解答。吴志坚教授强调，随着科学技术的发展，在过去不具有可行性的金融保险产品，在未来可能会成为金融市场的主流，金融数学领域才是刚刚起步的阶段，需要研究的东西还有很多，因此更要开阔眼界，敢于创新。
到会的老师同学们都表示，吴志坚教授的讲座让他们开阔了眼界，体会到做学术要严谨，做事情要认真，最后郑苏晋老师对此次讲座进行了点评，并对关吴志坚教授的到来表示感谢。
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