2024年7月15日-17日，由中国精算研究院、保险学院主办的“第二届精算、量化金融与风险管理国际会议”在学院南路校区成功举办。本次大会包括五个大会报告和十五个平行论坛的五十五个会议报告，报告内容涵盖精算、量化金融和风险管理的诸多研究领域。来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、荷兰、比利时、法国、俄罗斯等世界各国以及全国各地和中国香港地区的师生共200余人参加了本次会议。

(图一)会议现场

7月16日上午，会议在学院南路学术会堂202报告厅隆重开幕，中央财经大学马海涛校长、中国精算师协会杨麟主任、慕尼黑再保险公司大中华区首席执行官张路群先生分别致辞。我校保险学院、中国精算研究院院长周桦教授主持了该环节。

马海涛校长致欢迎词，向莅临本次会议的各位嘉宾学者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。他指出，保险业作为经济减震器和社会稳定器，对于推动我国金融高质量发展、实现中国式现代化具有举足轻重的作用。他表示，本次会议旨在汇聚来自不同领域的专家学者，共同在精算、量化金融和风险管理等关键领域展开深入的研究合作，推动行业理论的创新，以回应国家的发展战略和重大关切，共同推动保险保障学科的建设与发展。马校长向与会师生介绍了我校人才培养的未来发展方向与面临的挑战，期待各位专家学者能就学科建设和未来发展提出宝贵的建议。最后，马海涛校长预祝会议圆满成功。

（图二）马海涛校长发表欢迎致辞

中国精算师协会杨麟主任代表中国精算师协会致辞。他强调保险业在推动社会经济发展过程中的核心地位和关键作用，详细阐述了精算师所需的专业素养及精算人才培养的未来方向。杨主任回顾了中国精算师协会与我校长期以来的合作历程，并对我校在精算教育及人才培养等领域的卓越贡献给予了高度评价。

（图三）杨麟主任发表致辞

慕尼黑再保险公司大中华区首席执行官Steve Zhang先生代表慕尼黑再保险公司致辞。他强调，多种新兴风险的出现，不仅对精算、风险管理和量化金融等领域提出更高的要求，同时也为学者和从业人员提供了更为广阔的研究和实践空间。期待未来能与中国精算研究院和保险学院进行更深入地交流与合作，共同应对全球风险挑战，推动保险业的稳健发展。

（图四）Steve Zhang先生发表致辞

（图五）周桦院长主持开幕式

开幕式结束后，进入大会报告环节。首场大会报告由我校保险学院、中国精算研究院院长周桦教授主持，报告嘉宾为山东大学陈增敬教授。第二、三个大会报告由保险学院、中国精算研究院副院长郑苏晋教授主持，报告嘉宾为美国佐治亚州立大学彭亮教授和法国格勒诺布尔管理学院Carole Bernard教授。三位大会报告嘉宾围绕保险、养老金、资产管理和量化金融领域的研究与实践做了精彩报告。

（图六）郑苏晋副院长主持报告

陈增敬教授指出，经济学中的三个著名悖论、量子理论中的量子游走以及最近出现的大数据和机器学习都表明，独立同分布假设在实际应用中有重大局限。陈教授提出了非线性概率及其统计方法，并得到了多臂机器人和量子游走情况下的非线性中心极限定理和非线性正态分布的表达。陈教授的精彩报告激发了参会师生的浓厚兴趣，引发了深入的讨论和交流。

（图七）陈增敬教授作报告

彭亮教授在报告时表示，死亡率模型对于寿险产品的定价至关重要，而动量投资在金融投资领域广受欢迎。然而，过去所使用模型的统计估计存在不一致性等问题，彭教授引入了死亡率预测和动量投资等模型的非标准统计推断方法，引发了与会者的热烈讨论。

（图八）彭亮教授作报告

Carole Bernard教授讨论了如何使用期望效用相等作为公平的标准来分散死亡风险，以及此类唐提养老金在实施中可能面临的一些新风险。参会学者针对唐提养老金逆选择问题和公平性问题进行了深入地讨论和交流。

（图九）Carole Bernard教授作报告

7月16日下午至17日上午分别进行了五十五个平行会议报告，涉及风险管理、最优（再）保险、长寿风险、量化金融、保险经济学、健康经济学、养老金等相关主题，报告的师生分享了最新的研究成果并展开了深入探讨。

（图十）202会场平行报告

（图十一）603会场平行报告

（图十二）604会场平行报告

（图十三）702会场平行报告

（图十四）706会场平行报告

7月17日上午举办了两场大会报告，由武汉大学数学与统计学院胡亦钧教授主持。报告嘉宾分别是来自澳大利亚新南威尔士大学的唐启鹤教授和来自加拿大滑铁卢大学的王若度教授。他们围绕决策科学领域的近期研究与实践做了精彩报告。

唐启鹤教授分享了他在决策科学领域的最新研究，研究聚焦于决策中两层分布不确定性问题，进而探索分布稳健优化的新途径，以增强数据驱动决策的稳健性。与会专家针对决策主体的损失函数和优化目标是否一致展开了热烈的讨论。

（图十五）胡亦钧教授主持报告

（图十六）唐启鹤教授作报告

王若度教授的报告提出了研究决策问题的一个新视角。他开创性地引入了“一致失望厌恶”的准则，以及用二重期望分位数刻画决策者在面对多重不确定性时“双重打击”的心理防御机制和决策偏好模式。与会专家就概率测度的选择和未来的研究方向进行了热烈的讨论。

（图十七）王若度教授作报告

闭幕式上，新期刊《Risk Sciences》精算方向主编、中国人民大学周明教授，我校保险学院、中国精算研究院李晓林教授和保险学院、中国精算研究院院长周桦教授分别进行了致辞。闭幕式由我校保险学院、中国精算研究院副院长王丽珍教授主持。

周明教授介绍了最近成立的开源期刊《Risk Sciences》的概况，并向全球学者发出诚挚约稿邀请，期待大家共同推动风险研究领域的创新与发展，携手打造一个开放、包容、多元的学术交流平台。

（图十八）周明教授发表致辞

李晓林教授深情回顾了中国精算研究院的发展历程，强调了陈建成教授的重大贡献，并向多年来关心和支持精算学科和中国精算研究院发展的与会专家学者表示了诚挚的谢意。他热忱欢迎各界人士加入这个大家庭，共同书写保险、精算教育和研究的美好未来，携手开创更广阔的发展前景。

（图十九）李晓林教授发表致辞

最后，周桦院长代表学院致闭幕辞，并对全体与会嘉宾、主旨报告人、参会者和工作人员表达了诚挚的谢意。

（图二十）周桦教授发表闭幕辞

（图二十一）王丽珍教授主持闭幕式

第二届精算、量化金融与风险管理国际会议的成功举办不仅使与会专家学者能够在此共同探讨学术前沿问题，以推动理论创新，回应国家的发展战略和重大关切，还加深了国内外相关学科研究人员和从业者之间的联系，对推动相关学科的繁荣和行业的高质量发展产生了积极的影响。

（图二十二）会议合影

（撰稿：李凡；审稿：郑苏晋，郑敏；编辑：薛丽娜 ；审核：吕丽）