教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

讲座题目： Pareto-optimal reinsurance arrangements under general model settings

摘要：We study Pareto optimality of reinsurance arrangements under general model settings. We give the necessary and sufficient conditions for a reinsurance contract to be Pareto-optimal and characterize all Pareto-optimal reinsurance contracts under more general model assumptions. We also obtain the sufficient conditions that guarantee the existence of the Pareto-optimal reinsurance contracts. When the losses of an insurer and a reinsurer are both measured by the Tail-Value-at-Risk (TVaR) risk measures, we obtain the explicit forms of the Pareto-optimal reinsurance contracts under the expected value premium principle. For the purpose of practice, we use numerical examples to show how to determine the mutually acceptable Pareto-optimal reinsurance contracts among the available Pareto-optimal reinsurance contracts such that both the insurer's aim and the reinsurer's goal can be met under the mutually acceptable Pareto-optimal reinsurance contracts. This talk is based on joint works with Haiyan Liu and Ruodu Wang.

主讲人： 蔡军，加拿大滑铁卢大学统计与精算学系终身教授，博士生导师, 中央财经大学“海外名师”（2011年-2013年），多次受邀在中国科学院, 香港大学, 北京大学, 南开大学等国内高校讲学授课。主要研究方向包括：应用概率, 精算数学, 投资和再保险的风险分析，数量风险管理，破产理论，随机相依性和随机序，保险和金融领域的随机建模。

已主持多项加拿大自然科学与工程研究基金项目,曾获加拿大精算师协会最杰出论文奖,加拿大创新基金会新机遇基金奖, 加拿大国家自然科学与工程研究理事会博士后奖学金。在精算学以及应用概率的顶级国际期刊发表50多篇学术论文, 其中包括: 《Insurance: Mathematics and Economics》《ASTIN Bulletin》 《Journal of Risk and Insurance》 《Scandinavian Actuarial Journal 》 等. 蔡军教授现为加拿大统计协会会员以及美国风险与保险协会会员，担任《Insurance: Mathematics and Economics》副主编, 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series) 副主编, 以及《International Journal of Statistics and Systems编委。

时间：2017年6月13日 上午10:30-11:30

地点：学术会堂南楼506 (精算研究院会议室)

欢迎各位老师和同学积极参加！

(责任编辑：xue)