教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

讲座题目：Permutation Monotone Functions of Random Vectors with Applications in Financial and Actuarial Risk Management

摘要：This paper develops two permutation theorems on argument increasing functions of a multivariate random vector and a real parameter vector. By the unified approach due to the two theorems, we present some important theoretical results on the capital allocation in actuarial science, the deductible and upper limit allocations in insurance policy, and portfolio allocation in financial engineering, respectively. All of them successfully improve or extend the corresponding works in the literature.

主讲人：李效虎教授2000年在兰州大学获理学博士学位，2014年在新奥尔良大学获得工程和应用科学博士学位。2005年以前主要从事概率统计及其在可靠性和寿命检验中的应用，是兰州大学教授、博士生导师，2005-2007年在德克萨斯大学合作开展网络安全统计与概率的模型研究, 2009-2011年任厦门大学数学科学学院教授，2014年至今任美国史蒂文斯理工学院数学系副教授。

李效虎教授主要研究兴趣有多元统计相依， copula理论及其在金融与精算风险管理中的应用，在概率统计、运筹学、可靠性和计算机科学等领域的国际主流期刊上发表了110多篇研究论文，并担任期刊《Statistics and Probability Letters》的副主编。

时间：2017年6月9日上午10:30-12:00

地点：学术会堂南楼506 (精算研究院会议室)

欢迎各位老师和同学积极参加！

(责任编辑：xue)