龙马奋进 · 校庆70周年学术系列讲座
精算论坛讲座 第169期—王过京 (12月25日)
教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动
精算论坛讲座 第169期
(2019年12月25日)
报告题目：Pricing Basket CDS under Common shock and regime switching defaultrisk
报告人： 王过京
目前在苏州大学金融工程研究中心工作，为本科生和研究生讲授《测度论》、《随机过程》、《随机分析》、《随机积分与微分方程》、《Levy过程》、《风险理论》、《金融衍生产品定价》、《组合信用风险理论与应用》和《资产定价与风险管理》等课程。王过京教授主要研究方向为保险数学和信用风险理论，多年来一直在金融风险理论与应用方面开展研究工作，目前在相关专业领域已发表学术论文40余篇。
摘要：
In this talk, we interpret how the default intensity of a defaultable firm can be described by the intensity of a point process in the credit risk theory. The default time of the firm is usually defined as the first jump time of a point process. The default dependence of the defaultable firms is constructed by the dependence among the default intensity processes of the defaultable firms. As an example, we present a reduced form credit risk model in which the default dependence is described by the common shock and regime switching and correspondingly establish some pricing formula for the basket CDS spreads.
报告时间：2019年12月25日 15:00--16:00
报告地点：学术会堂南楼506中国精算研究院会议室
邀请人：周明
欢迎各位老师和同学积极参加！
