教育部人文社科重点研究基地中央财经大学中国精算研究院学术活动

精算论坛第190期讲座

(2021年11月18日)

讲座主题一：Controlled Diffusion Model for Optimal Dividend Payment Under the Reinforcement Learning Formulation

摘要：

In this paper we investigate the optimal dividend problem under the reinforcement learning and continuous time entropy-regularized formulation. More precisely, we try to give the optimal dividend control when the state process is governed by a diffusion process under the reinforcement learning formulation. We use the viscosity solution method to prove existence and uniqueness of smooth solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and that the solution is bounded and concave. We show that the optimal control is no longer a threshold control, but a truncated distribution which has a “gradual” form. Then, we provide an example of this optimal control. Finally, we show that the condition of the verification theorem holds and the

entropy-regularized stochastic control problem of dividend payment degenerates to the classical form.

报告人：柏立华

理学博士，南开大学数学科学学院教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划（2013）、天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选（2014）、天津市青年拔尖人才支持计划（2015）、天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才（2017）。获全国优秀博士学位论文提名奖（2012）、天津市数学会青年学术奖一等奖（2017）。其主要研究方向包括随机过程、随机控制、精算数学、金融数学等。目前已经在AAP、SICON、SPA、Bernoulli、JOTA、IME、Science China (A)、SAJ等主流期刊发表论文20余篇。主持天津市青年拔尖人才支持计划1项，南开大学“百名青年学科带头人培养计划”1项。

讲座主题二：从计算精算学到精算数据科学

摘要：

当前，精算教育面临的一个新变化就是对预测分析内容的加强。随着计算能力的增强，精算学的理论与计算相结合，出现了计算精算学，已经成为精算教育的新特征之一。进一步，数据科学的迅速发展，也反映到很多精算应用中，产生了精算数据科学。本讲座首先全景式地介绍精算预测分析、计算精算学、精算数据科学三个主题。其后，对经典的树方法及其分类问题应用加以介绍。

报告人：张连增

张连增，南开大学金融学院精算学系教授、博导。1996年毕业于南开大学数学系概率论与数理统计专业，理学博士学位。1996年—2015年，在南开大学经济学院风险管理与保险学系任教。2015年至今，在南开大学金融学院精算学系任教。曾是澳大利亚墨尔本大学精算研究中心、加拿大滑铁卢大学统计与精算学系、瑞士洛桑大学精算学系等大学的访问学者。作为精算学教师，为南开精算教育做出了重要贡献。作为中国精算师协会会员，为中国精算职业发展做出了不懈的努力。在过去十多年，为精算学专业本科生和研究生开设多门统计建模、计算精算、精算数据科学的课程，如“机器学习与R”、“精算建模”、“预测分析”、“精算风险理论”、“非寿险准备金评估”、“定量风险管理”、“统计学习”、“非寿险定价”等课程。近些年来的研究方向是精算数据科学。

讲座时间：11月18日 下午2：00-4：00 

报告地点：腾讯会议（会议ID：283 446 841）

邀 请 人：刘敬真

欢迎各位老师和同学积极参加！