2018年3月21日10：30—11：30于中央财经大学学术会堂中国精算研究院会议室，我院邀请到了伦敦城市大学卡斯商学院的Vali Asimit教授，为大家带来了题为“An efficient approachto quantile capital allocation and sensitivity analysis”的报告。此次报告是我院第130期精算论坛讲座，我院池义春研究员主持了本次讲座，来自中国精算研究院的孟辉研究员、周明研究员、寇业富研究员、周桦副教授等多位师生参加了此次论坛。
基于在险价值VaR的资本分配方案，过去常用蒙特卡罗方法进行数值计算，但是计算速度慢且精确度也一般。Asimit教授提出了一种近似的方法，借助CVaR来逼近VaR值。他还分析了非参数估计及其收敛性质等。这种方法相较于蒙特卡罗方法收敛速度更快，并且稳健性较好。该方法在进行资本分配和系统性风险度量时有着广阔的应用。
在报告过程中，在座师生与Asimit教授就相关问题展开了热烈讨论，获益良多。
