应中央财经大学中国精算研究院的邀请, 中国科学技术大学毛甜甜副教授于2017年4月11日上午10:30-11:30在学术会堂506室为大家带来了题为“Risk measures based on the behavioral economic theory”的报告。此次报告是我院精算论坛系列讲座第95讲，我院周明副院长、池义春研究员、孟辉研究员、伍慧玲副研究员以及部分研究生参加了本次的报告。

毛教授首先介绍了风险度量的基本概念,风险度量应该满足的一些基本性质以及一致性（Coherent）和凸性之间的关系。然后,她介绍了业界采用的风险度量可以从不同的角度进行构造。接着,她给出了在此领域的最新研究成果,即基于行为经济学理论构造出新的风险度量。基于投资者对上行风险和下行风险不同的偏好,她先用秩相依期望效用理论（rank-dependent expected utility theory, RDEU）引入了目标函数，然后找到最小化目标函数的解,并以它定义新的风险度量。最后,她发现这种新的风险度量与通过累积前景理论（cumulative prospect theory ,CPT）引入的风险度量具有等价性。特别地,她指出所构造的风险度量包含了扭曲风险度量。

在报告过程中，听众与她进行了充分地交流，大家就有关风险度量的问题进行了深入细致地探讨，收获颇丰。

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