2017年4月18日下午3:30-5:30，任法国国家科学研究院（French National Research Center of Science，CNRS)数学研究所学术委员会研究员，法国巴黎中央理工(École CentraleSupelec) 数学学院副教授的Ludovic Goudenège老师在中央财经大学沙河校区主教406为我校师生作了关于“Numerical Methods of Partial Differential Equations and its application in insurance”的讲座。此次短期课程为中央财经大学中国精算研究院论坛讲座第96期，是Ludovic Goudenège老师受邀来我校与师生进行学术交流的重要环节。在本次讲座中，Ludovic老师介绍了在金融数学领域中十分常用的数值法，在简单地介绍了理论框架后结合保险保证条款（Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit，GMWB）进行实例分析，并使用C程序和Matlab软件对方法进行了操作演示。我院韦晓老师主持了本次讲座，全体2016级精算学研究生参与了本次讲座。

在本次讲座中，Ludovic老师以GMWB为例，首先介绍了简单的理论模型，包括投资账户价值、保单费用累积值、未来支付责任等，并在此模型基础上采用精算研究中常用的在险风险价值（Value at Risk，VaR）和条件尾期望（Conditional Tail Expectation，CTE）对其进行风险度量，进而推导出相应的偏微分方程（Partial Differential Equations，PDE）和边界条件。Ludovic老师在讲解求解方程时从离散时间过渡到离散资产价格，最后将两者结合起来作为完全离散的情形求解。最后，Ludovic老师展示了在C程序语言下的求解过程，并结合Matlab软件进行了数值解的操作演示。

虽然本次课程时间短暂，但在座师生都受益颇丰，因为数值法对精算学术研究中的金融风险量化问题提供了思路与方法，在精算研究上具有显著的应用价值。Ludovic老师与参与师生进行了交流讨论，并在学生有疑问时主动解答，获得了参与学生的积极反馈。最后，课程在愉快的氛围中圆满结束。

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