2015年12月2日下午，北京大学数学科学学院 金融数学系系主任吴岚教授，应中国精算研究院之邀在中央财经大学学院南路校区学术会堂506会议室作了题为“我国偿付能力监管制度中的计量模型和偿二代下资产负债管理研究”的讲座，成为中国精算研究院精算论坛第六十九期讲座。中国精算研究院周明研究员主持了本次讲座，中国精算研究院、保险学院和其他学院的师生听取了讲座并参与了讨论。

吴岚教授目前任职于北京大学数学科学学院、金融数学系系主任，中国精算师协会教育考试委员会委员。研究方向：精算学、金融风险统计模型。

在本次报告过程中，吴岚教授结合自己丰富的学术研究经历，在今年始发布的偿付能力监管规则文件即我国偿付能力监管新体系诞生的背景下，分别讨论了以下主要问题：

1. 偿二代下资产和负债的计量方法研究。包括：负债评估方法从传统精算评估到市场一致评估的变革、风险边际与风险资本的风险计量模型上的主要差异等。

2. 组合风险的计量问题。包括：负债组合风险的计量以及资产组合风险的计量，以及两者的异同、各个风险类的风险资本的合并模型等。

3. 资产负债管理模型。包括：基于资本的最优资产负债配置的数学优化问题，资产负债管理的动态模型等。

听众朋友们在提问环节也积极与吴岚教授互动交流，就目前比较热的“偿二代”以及美国的RBC等问题展开了热烈讨论。听众朋友们收获颇丰，讲座在轻松愉快的氛围中落下帷幕。

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