9月28日上午，新加坡南洋理工大学Nicolas Privault教授作为我院获得国家外专局资助的高端外国专家项目“金融数学方法在变额年金的定价与风险度量中的应用”的项目主要成员之一，应邀与以色列Haifa大学Udi Makov教授共同作为中国精算研究院第56期精算论坛讲座主讲人，在学院南路校区学术会堂706报告厅面向我校师生分别做了题为“Stratified approximations for the pricing of options on average”，“General approach to the optimal portfolio selection”的讲座。讲座由中国精算研究院韦晓副教授主持，部分精算研究院的老师、硕士博士研究生参与了研讨。

Nicolas Privault教授

Nicolas Privault教授重点介绍了如何用基于Gamma分布和对数正态分布的分层估计法解决特定类型的期权定价问题，这类期权的共性为需要考虑风险资产在一段时间内的均价，如亚式期权及Dothan模型中的债券。另外Nicolas Privault教授介绍了目前学术界存在的其他处理方法如Laplace转换法，并通过和Laplace转换法的对比，呈现了分层估计法在效率和准确性上存在的优势。Udi Makov教授主要介绍了最优风险测度选择问题的一般方法，这在风险管理和金融投资领域都有着重要的意义。在讲座过程中，他详细介绍了几种风险测度方法，如Sharpe ratio，VaR，mean-variance等，并解释了如何在特定条件下选择最优风险测度。在互动环节，两位教授与师生就报告中提及的方法及模型展开了讨论，并对师生们的其他专业问题进行了详细的解答。

Udi Makov教授

两位教授在我校的此次讲学活动是我校师生了解海外学术前沿的宝贵机会，对于开阔师生的国际化视野，激发学术热情，启发科研思路有重要意义，并对我院深化国际合作交流有重要的推动作用，是中国精算研究院、保险学院大力鼓励开展对外学术交流合作，借助校国际合作处主推的海外研究团队项目平台以团队式引进项目的成果之一。

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