2015年5月6日下午，我院团队式引进项目“金融数学方法在变额年金定价和风险度量中的应用”系列课程第三讲“Tree Method in Finance”在在沙河校区学院楼3号楼122开讲。本次讲座由我院团队式引进项目邀请的外国专家来自意大利乌迪内大学的Antonino Zanette副教授主讲，详细介绍树方法的基本原理及其在金融衍生品定价中的应用。除了我院硕士、部分高年级本科生之外，本次讲座也吸引了一些其他学院的师生参与。

Antonino Zanette副教授在本次课程中首先介绍了使用树方法的必要条件：标的资产过程的马尔可夫性，然后通过几个例子展示了具有马尔可夫性的随机过程，便于同学们对马尔可夫性有直观的理解，接下来他介绍了结合Dynamic programming algorithm用二叉树对欧式期权定价的思路，并展示用C语言来实现该算法的程序设计，进一步将二叉树方法推广到对美式期权和障碍期权定价的应用上，并指出在用二叉树方法对障碍期权定价的会出现的问题及如何解决这些问题。最后，他总结了二叉树方法在金融衍生品定价中应用的优势。课后和课间，同学们与Antonino Zanette副教授积极互动，并展示了对金融数学方法和衍生品定价的浓厚兴趣。

此次讲座是我院大力鼓励开展对外学术交流合作，借助校国际合作处主推的海外研究团队项目平台以团队式引进项目的成果之一，为我院学生了解海外前沿研究领域开辟了一个窗口，激发了学生的学习兴趣、开拓了视野，并提升了科研热情。

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