2015年5月11日下午，我院团队式引进项目邀请了来自意大利乌迪内大学的Antonino Zanette副教授做客精算论坛，为大家详细介绍金融衍生品定价及保险风险管理平台PREMIA，并报告了他的最新研究成果混合数值方法及其在期权定价 中的应用。本次论坛由韦晓副教授主持，我院部分教师、研究生参加了这次论坛。

作为PREMIA的研发团队领导之一，Antonino Zanette副教授首先向大家介绍了研发PREMIA的初衷是为了建立学术研究和金融业界之间的桥梁，然后讲解了PREMIA的运作模式，接下来他详细演示了PREMIA的在线版本并介绍如何使用PREMIA，最后他和大家分享了他的最新研究成果，在复杂高维模型下，基于树方法，结合了偏微分方法和蒙特卡洛模拟的衍生品定价的混合方法。该方法综合了树方法、偏微分方法和蒙特卡洛模拟的优点，极大地提高了在复杂高维模型，如Heston模型、Heston—Hull White模型和Bates模型下的衍生品定价计算的准确度和计算速度。

此次论坛是我院海外研究团队式引进项目的活动之一，也是我院举办的精算论坛系列学术讲座之一，是我院师生了解海外学术研究前沿的窗口，也为我院师生与海外合作研究创造了机会。

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