应中央财经大学中国精算研究院风险量化与决策研究中心的邀请，美国爱荷华大学的唐启鹤教授于2014年12月24日上午10:00在中国精算研究院会议室为师生们带来了题为 “Extreme Risks in Insurance and Finance with Multivariate Regular Variation”的精彩学术讲座。讲座由池义春副研究员主持，中国精算研究院和保险学院的部分师生参加了此次学术论坛，反应非常热烈。唐启鹤教授现任美国爱荷华大学统计与精算系F. Wendell Miller教授，主要研究领域有极值理论在金融和保险中的应用和定量风险管理，在国际著名的精算学和应用概率期刊上发表了80多篇学术论文并担任多个国际著名期刊的编委。本次讲座唐教授首先向大家简要介绍了多维正则变差结构，它可以很好地刻画风险尾部的相依性，在定量金融风险管理中有着广泛的应用。然后，唐教授为大家详细展示了多维正则变差在违约损失分布，资本配置和保险公司破产等方面的具体应用。最后，唐教授耐心地解答了老师和同学们提出的问题，并与我院师生就多维正则变差在资产定价等方面的应用进行了热烈地讨论，并表达了与我院建立长期合作交流的意向。

(责任编辑：网站编辑)