12月22日上午9点，来自台湾国立高雄第一大学财务管理系的王昭文教授做客精算论坛，在中国精算研究院会议室为师生们带来了题为 “Modeling Multi-Country Mortality Dependence and Its Application in Pricing Survivor Index Swaps — A Dynamic Copula Approach”的精彩学术讲座。讲座由中国精算研究院陈建成教授主持， 中国精算研究院及保险学院的部分师生生参加了此次研讨。

王昭文教授是国立高雄第一科技大学财务管理系教授也是国立政治大学商学院风险与保险研究中心的研究员， 同时担任复华投资信托公司(总资产管理规模约新台币1,851亿元)投资顾问以及宏嘉创业投资公司投资分析专员。本次讲座王教授首先用台湾近几年的自然死亡率、上海不同年龄慢性病发作率和大陆地区的自然死亡率等数据向大家展示了中国面临越来越严重的老龄化问题，老龄化问题的产生使保险公司面临低估的长寿风险。之前很多国家都利用Lee- Carter模型来预测本国人口未来的死亡率, 但是，王教授通过对多个国过去的死亡率数据进行分析发现不同国家的死亡率可能存在相依问题会出现尖峰厚尾现象，因此Lee-Carter模型对死亡率预测效果比较差。王教授提出保险公司借助资本市场来规避风险有了新的进展， 比如长寿互换债券和巨灾债券可分别用来规避保险公司的长寿风险和巨灾风险。最后王教授耐心的解答了老师和同学们提出的问题，并就预测死亡率的传统模型和可改进的方向与我院师生进行了热烈的讨论。此次讲座使我们了解到Lee-Carter死亡率模型的不足以及死亡率预测的最新研究进展，受益匪浅。

(责任编辑：网站编辑)