1月7日上午，法国国家科学研究院（CNRS）副研究员、巴黎中央理工大学副教授Ludovic Goudenege在学院南路校区学术会堂中国精算研究院会议室，作为中国精算研究院第48期精算论坛讲座主讲人，做了题为“Valuation of variable annuities with Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefits by PDE numerical methods”的讲座。讲座由中国精算研究院、保险学院韦晓副教授主持，部分中国精算研究院的老师及保险学院的博士、硕士研究生、本科生参与了研讨。

本次讲座是Ludovic Goudenege副研究员分别于2014年12月26日、30日进行的两次题为“Numerical method for solving partial differential equations in finance”系列讲座的延续及深入。Ludovic Goudenege副研究员重点介绍了基于GLWB变额年金如何构建多维偏微分方程，以及如何利用ADI方法数值求解多维偏微分方程进而决定年金费率的方法。在讲座过程中，Ludovic Goudenege副研究员按照GLWB产品中被保险人对盈余的提取策略进行分类讨论，构建四维模型，及采用ADI数值方法求解的思想进行了讲解与说明。在互动环节，Ludovic Goudenege副研究员与师生就该思想广泛应用的可行性进行了深入讨论，并对同学们的其他专业问题进行了积极回应。

Ludovic Goudenege副研究员在我校的此次讲学活动为我院学生了解海外前沿研究领域开辟了一个窗口，激发了学生开阔国际化视野、提升学术能力的热情，是中国精算研究院、保险学院大力鼓励开展对外学术交流合作，借助校国际合作处主推的海外研究团队项目平台以团队式引进项目的成果之一。

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