2014年11月7号上午，应我院风险量化与决策研究中心的邀请,国际著名的精算学家Jan Dhaene 教授在中国精算研究院会议室为师生们带来了题为“Index option: a model-free approach”和“Option prices and model-free measurement of implied herd behavior in stock markets”的精彩学术讲座。我院的杨再贵教授、周明研究员、郑苏晋副教授、韦晓副教授、董洪斌副研究员、伍慧玲副研究员和池义春副研究员等老师和部分研究生出席了此次报告。

Jan Dhaene是比利时鲁汶大学精算学教授、保险研究中心负责人及金融和精算工程硕士项目主任。他的研究领域包括索赔聚集分布的计算、保险风险组合的风险相依性建模和风险管理等,在国际顶级的保险精算学期刊上发表了100多篇论文,并合著多部广受欢迎的著作。本次讲座Jan Dhaene 教授首先介绍了如何用同单调的方法对指数期权进行定价，并对有限市场和无限市场情形分别进行说明。然后，Jan Dhaene 教授用诙谐的语言为大家介绍了金融市场的羊群效应，并引入了一种新的度量金融市场系统风险的方法，即羊群指数。他利用多组美国市场的历史数据进行测算，得到非常有趣的结果。最后，Jan Dhaene 教授就在研金融和精算的相依性问题与我院师生进行了热烈的讨论,并表达了与我院建立长期合作交流的意向。

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