应中央财经大学中国精算研究院的邀请，来自南开大学金融学院的李泓助理教授和朱文君助理教授于2017年6月23日做客我院第102期精算论坛并与我院师生进行了学术交流访问。此次论坛也是由项目所支持的学术交流活动，我院周明副院长、池义春研究员、孟辉研究员、伍慧玲副研究员以及部分研究生参加了本次的报告。

首先，李泓助理教授为大家带来了题为“Dynamic hedging of longevity risk: the effect of trading frequency”的报告。在报告中，李老师首先详细介绍了长寿风险的背景知识、发展过程、热点问题、以及现有模型中的不足与缺陷，由此引发出通过金融市场来对冲保险公司面临的长寿风险的思考。李老师通过构建一个连续金融市场模型，研究了交易频率对于保险公司对冲长寿风险效率的影响，由此可以推断出对保险公司最有利的交易频率。

接下来，朱文君助理教授做了题为“Securitization in the Presence of Systemic Risk and Catastrophic Events”的报告。朱老师是农业保险研究领域中的专家，此次报告也着重在基于天气变化影响农产品产量的保险设计和研究。此类风险与系统性风险、巨灾风险有着密切的联系，但是现有的农业保险合约却存在着诸多问题，并不能很有效的反应出真实的损失程度。 朱老师通过详细的数据分析和探测手段分析，提出了对现有模型的优化改进方法以及未来的研究方向。

在两个小时的精算论坛，我院师生与两位教授进行了细致的讨论和交流，对于寿险和农险中的诸多问题有了更深入的了解。最后，论坛在愉快的氛围中落下了帷幕。

(责任编辑：admin)