中央财经大学教师邀请海外学术伙伴来校开展合作科研项目——暨英国约克大学数学学院Boda Kang教授访问中国精算研究院系列讲座于2016年3月17日在学术会堂506会议室进行了第一次活动。

Boda Kang教授以Pricing an American call under stochastic volatility and interest rates为题,从美式期权定价的基本框架和难点出发，向我们介绍了国际前沿的Method of Lines和Sparse Grid方法以及这两个方法在实际应用中的优缺点，并深入浅出地以Heston随机波动和随机利率模型为例，展示了Method of Lines和Sparse Grid方法在解决三维及以上偏微分方程中的优势以及传统的Fourier和Cosine方法的局限性。

Boda Kang教授的报告一方面让我们了解了期权定价中的核心问题以及难点，另一方面也向我们介绍了最新的偏微分方程算法以及此算法在优化问题方面的应用。

在整个报告的过程中，Boda Kang教授一直与老师和同学有很好的交流，就偏微分方程的解法以及在经济、金融和保险领域的应用进行了深入地探讨。参加此次讲座的有来自我院的池义春、周桦、孟辉、董洪斌、韦晓、刘芳达等老师和同学。

这次报告给大家带来了非常大的信息量，2016年3月22日早上10:00-11:30在学术会堂506，Boda Kang教授还会给大家带来系列讲座（二），欢迎大家的参与。

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