中央财经大学教师邀请海外学术伙伴来校开展合作科研项目——暨英国约克大学数学学院Boda Kang教授访问中国精算研究院第二次讲座于2016年3月22日在学术会堂506会议室进行。

Boda Kang教授以“Humps in the volatility structure of the crude oil futures market: New evidence”为题报告了在原油期货市场中波动率的结构特征并分析了形成的原因，进而用21年的原油期权期货产品的数据、基于扩展的Kalman滤波方法证明了原油期货市场中存在驼峰波动结构并针对驼峰波动结构的不同起因给出了规避风险的措施。

在整个报告过程中，Boda Kang教授一直与老师和同学有很好的交流，就建模方法以及统计分析手段等方面进行了深入地探讨。参加此次讲座的有来自我院的池义春、伍慧玲、刘芳达，金融学院的陈锐以及统计与数学学院的杨凤红、梁超等老师和同学。Boda Kang教授这次关于原油期货市场波动率结构的报告，不但让我们了解了原油期货市场不同于普通证券市场的特征，而且通过实证分析也向我们展示了不同的数值算法和统计方法如何应用到实际问题中。

Boda Kang教授这次来访所做的两次报告（3月17日和3月22日），从衍生品定价，拓展到偏微分方程的解法，然后与实际相结合介绍了如何用统计方法去估计实际数据，充分展示了从理论联系实际的脉络，为我们开展自己的研究提供了很好的范例。

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