李教授本次带来的是他最新的研究成果——基于公司财务角度的损失风险管理。在报告中，李教授首先分析了前人研究此类问题的关注点，即往往关注volatility风险；进而他介绍了考虑此类问题需要关注损失风险的重要性，然后向大家呈现了用跳扩散模型建立的损失风险管理模型。在李教授的研究中，他同时研究了使用期权类工具的风险管理对企业价值、最优风险管理策略、资本结构和代理冲突的影响。他用数值的方法得出了一系列非常有价值的结论，例如：推导出最优的风险管理策略可以提高企业价值；发现无风险管理成本的风险管理，最优的风险管理覆盖率为0或1；当损失风险很小时，风险管理提高了最优杠杆，反之亦然。 此外，李教授发现如果将风险管理成本作为一种经济因素考虑在内的话，会导致企业不会选择将它的全部风险进行风险管理，并且相对于无风险管理成本而言会降低最优杠杆。

在报告过程中，听众与李教授进行了详尽的讨论，大家就有关跳扩散模型的经济学含义等问题进行了深入细致的探讨，大获裨益。