2017年12月1日10:30-11:30，香港科技大学金融工程学院Ning Cai副教授，应中国精算研究院之邀在中央财经大学学院南路校区学术会堂506会议室作了题为“Valuationof Asset Loans with Regime Switching: A Unified Analytical Approach”的讲座，成为中国精算研究院精算论坛第118期讲座。中国精算研究院副院长周明研究员主持了本次讲座，中国精算研究院、保险学院和其他学院的师生听取了讲座并参与了讨论。

Ning Cai副教授目前任职于香港科技大学。主要研究方向为金融工程、随机过程分析、金融数学等。并在ManagementScience, Operations Research, Mathematics of Operations Research以及MathematicalFinance等国际顶级期刊发表了多篇论文。在本次报告过程中，NingCai副教授结合自己丰富的学术研究经历，讨论了各种资产抵押的资产贷款服务，该服务是目前许多金融机构积极提供的，并在投资者中广受欢迎。在Ning Cai副教授的讨论中提出了一个统一的方法对资产贷款在总体框架与机制转换，即估值，一般结构转换指数Levy模型下，通过研究相关的最优停止问题。这种方法产生了一类制度转换指数列维模型的资产贷款价格解析解。

听众朋友们在提问环节也积极与NingCai副教授互动交流，就资产贷款单期以及多期机制转换等问题展开了热烈讨论。听众朋友们收获颇丰，讲座在轻松愉快的氛围中落下帷幕。